一类基于正倒向随机微分方程的部分观测非零和微分博弈及其在金融中的应用
最优化与控制
2016-01-05 v1
摘要
本文研究一类基于正倒向随机微分方程(FBSDEs)的部分观测非零和随机微分博弈。要求每个局中人拥有自己的观测方程，且相应的开环纳什均衡控制需适应于观测过程生成的滤波。为寻找此开环纳什均衡点，我们证明了极大值原理作为该点存在的必要条件，并给出验证定理作为充分条件是验证其确为真实开环纳什均衡点。结合现实，提出一个金融投资问题。利用随机滤波理论及上述结果，我们可获得显式的可观测投资策略。
引用
@article{arxiv.1601.00538,
title = {A partially observed non-zero sum differential game of forward-backward stochastic differential equations and its application in finance},
author = {Jie Xiong and Shuaiqi Zhang and Yi Zhuang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1601.00538},
year = {2016}
}
备注
21 pages