具有延迟与噪声记忆的正倒向随机微分方程博弈
最优化与控制
2017-06-30 v1
摘要
本文的主要目标是研究一类与涉及延迟和所谓噪声记忆的正倒向随机微分方程（FBSDEs）系统相关的随机博弈。我们推导了使得玩家的一组控制成为该博弈中纳什均衡的充分必要极大值原理。此外，我们研究了一个涉及 Malliavin 导数的相应 FBSDE，据我们所知，这是一种此前未被研究过的方程。极大值原理给出了确定博弈纳什均衡的条件。我们利用这一点推导了一个特定经济学模型的闭式纳什均衡，其中玩家旨在相对于递归效用最大化其消费。
引用
@article{arxiv.1706.09651,
title = {Forward Backward Stochastic Differential Equation Games with Delay and Noisy Memory},
author = {Kristina Rognlien Dahl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.09651},
year = {2017}
}
备注
19 pages