随机时变Volterra博弈的最大值原理
概率论
2023-03-07 v2 最优化与控制
摘要
我们研究两个参与者之间的随机微分博弈，二者控制一个前向随机Volterra积分方程（FSVIE）。每个参与者必须优化其自身的包含倒向随机微分方程（BSDE）的性能泛函。所考虑的动力学由时间变换的Lévy噪声驱动，且时间变换过程绝对连续。我们证明了一个充分最大值原理来刻画纳什均衡及相应的最优策略。为此，我们使用了部分信息下的控制技术以及非预期随机导数。零和博弈作为特例给出。
引用
@article{arxiv.2012.06449,
title = {Maximum principles for stochastic time-changed Volterra games},
author = {Giulia Di Nunno and Michele Giordano},
journal= {arXiv preprint arXiv:2012.06449},
year = {2023}
}