中立型随机泛函微分系统最优控制的最大值原理
最优化与控制
2013-01-15 v1
摘要
本文讨论了中立型随机泛函微分方程（NSFDE）的最优控制问题。引入了一类所谓的 Volterra 型中立型倒向随机泛函方程（VNBSFEs）作为伴随方程。建立了 VNBSFE 的存在性与唯一性。针对具有 Lagrange 型代价泛函的受控 NSFDE 构造了 Pontryagin 最大值原理。
引用
@article{arxiv.1301.3086,
title = {Maximum Principle for Optimal Control of Neutral Stochastic Functional Differential Systems},
author = {Wenning Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:1301.3086},
year = {2013}
}