一般正倒向双重随机最大值原理及其在 SPDE 最优控制中的应用
最优化与控制
2012-11-01 v4
摘要
本文在凸控制域内证明了由拟线性随机热方程描述的系统的最优控制的必要和充分最大值原理（简称 NSMPs），其中所有系数均包含控制变量。为此，我们研究了全耦合正倒向双重随机系统的最优控制问题。我们应用 NSMPs 处理了一类正倒向双重随机线性二次最优控制问题以及随机偏微分方程（简称 SPDEs）最优控制的一个实例。
引用
@article{arxiv.1009.6061,
title = {General Doubly Stochastic Maximum Principle and Its Applications to Optimal Control of SPDEs},
author = {Liangquan Zhang and Yufeng Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1009.6061},
year = {2012}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1005.4129