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终端条件在 L1 中的后向系统最优控制问题的随机最大值原理

概率论 2008-07-23 v2 最优化与控制

作者: Seid Bahlali

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摘要

我们考虑一个随机控制问题，其中控制域是凸的，且系统由非线性后向随机微分方程支配。针对 L1 终端数据，我们以随机最大值原理的形式推导了必要的最优性条件。

关键词

随机最大值原理最优控制后向随机微分方程终端条件 L1 数据凸控制域必要最优性条件

引用

@article{arxiv.0801.4666,
  title  = {Stochastic maximum principle for optimal control problem of backward systems with terminal condition in L1},
  author = {Seid Bahlali},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0801.4666},
  year   = {2008}
}