后向系统最优控制问题的严格与松弛随机极大值原理
概率论
2008-12-20 v5 最优化与控制
摘要
我们考虑一类随机控制问题，其中控制集未必是凸的，且系统由非线性后向随机微分方程支配。我们为两种模型建立了最优性的必要条件与充分条件。第一种涉及严格（经典）控制。第二种是将第一种推广到松弛控制，后者是取值为测度的过程。
引用
@article{arxiv.0801.4668,
title = {The strict and relaxed stochastic maximum principle for optimal control problem of backward systems},
author = {Seid Bahlali},
journal= {arXiv preprint arXiv:0801.4668},
year = {2008}
}