线性随机微分方程松弛随机控制的最大值原理及其在债券组合优化中的应用
最优化与控制
2008-02-15 v2
摘要
我们研究了松弛随机控制问题，其中状态方程是具有随机且无界系数的一维线性随机微分方程。两个主要结果是最优松弛控制的存在性以及以松弛最大值原理形式给出的最优性必要条件。主要动机是市场中的最优债券组合问题，该市场存在连续的债券，且组合权重被建模为到期时间集合上的测度值过程。
引用
@article{arxiv.0712.0336,
title = {A maximum principle for relaxed stochastic control of linear SDE's with application to bond portfolio optimization},
author = {Daniel Andersson and Boualem Djehiche},
journal= {arXiv preprint arXiv:0712.0336},
year = {2008}
}
备注
30 pages