边界含噪声和控制的随机偏微分方程的最大值原理
概率论
2016-12-05 v3 系统与控制
最优化与控制
摘要
本文证明了一类通过边界控制的随机偏微分方程随机控制问题的最优性必要条件。这类问题可以解释为希尔伯特空间中演化系统的随机控制问题。伴随方程（一个无限维的倒向随机方程）解的规律性在最大值原理的表述中起着关键作用。
引用
@article{arxiv.0807.3096,
title = {Stochastic Maximum Principle for a PDEs with noise and control on the boundary},
author = {Giuseppina Guatteri},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.3096},
year = {2016}
}
备注
15pgs