无限维随机微分方程最优控制的充要条件
概率论
2012-03-21 v2
摘要
建立了一个由无限维鞅驱动的随机微分方程所支配的最优控制问题的一般最大值原理（充要条件）。该方程的解取值于可分 Hilbert 空间，且控制域不必是凸集。该结果是通过利用伴随向后随机微分方程获得的。
引用
@article{arxiv.1202.4011,
title = {Necessary and sufficient conditions of optimal control for infinite dimensional SDEs},
author = {AbdulRahman Al-Hussein},
journal= {arXiv preprint arXiv:1202.4011},
year = {2012}
}