由多维Teugel鞅驱动的随机系统最优控制的一般随机最大值原理
最优化与控制
2012-05-30 v1 概率论
摘要
证明了由多维Teugel鞅驱动的随机系统的最优控制的必要最大值原理。多维Teugel鞅是通过正交化多维Lévy过程构造的。控制域不必是凸的，并且允许控制进入Teugel鞅的项。
引用
@article{arxiv.1205.6315,
title = {A General Stochastic Maximum Principle For Optimal Control Of Stochastic Systems Driven By Multidimensional Teugel's Martingales},
author = {Jianzhong Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.6315},
year = {2012}
}