基于Malliavin微积分的随机最大值原理
最优化与控制
2009-11-20 v1 概率论
摘要
本文考虑一个受控的Itô-Lévy过程，其中控制器可获得的信息可能少于全局信息。所有系统系数和目标性能泛函都允许是随机的，可能非马尔可夫。利用Malliavin微积分推导了此类系统最优控制的最大值原理，其中伴随过程被显式表达。
引用
@article{arxiv.0911.3720,
title = {A stochastic maximum principle via Malliavin calculus},
author = {Thilo Meyer-Brandis and Xunyu Zhou and Bernt Oksendal},
journal= {arXiv preprint arXiv:0911.3720},
year = {2009}
}