马尔可夫区制切换随机递归效用的最优控制
最优化与控制
2019-05-02 v3
摘要
本文针对由连续时间马尔可夫区制切换随机递归效用模型所描述的系统，建立了一个通用的最优控制随机极大值原理。控制域假定为非凸，且扩散项依赖于控制变量。为此，我们首先研究一类经典的正向随机最优控制问题。随后，基于先前结果，我们引入两组新的第一阶与第二阶伴随方程。导出了正倒向随机微分方程的相应变分方程。特别地，极大值原理中的生成元包含了二阶伴随方程的解，这是新颖之处。我们还给出了若干有趣的例子。
引用
@article{arxiv.1904.08811,
title = {Optimal Control of Markov Regime-Switching Stochastic Recursive Utilities},
author = {Liangquan Zhang and Xun Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.08811},
year = {2019}
}