带观测噪声的平均场型正倒向随机微分系统的最大值原理
最优化与控制
2017-08-21 v1
摘要
本文研究部分观测下的平均场型部分信息最优控制问题，其中系统由一个受控的平均场正倒向随机微分方程给出，系统与观测之间存在相关噪声，且观测系数不仅依赖于控制过程，还依赖于其概率分布。在对系数的标准假设下，以统一的方式建立了该控制问题最优性的庞特里亚金最大值原理形式的必要条件和充分条件。
引用
@article{arxiv.1708.05663,
title = {Maximum Principle of Forward-Backward Stochastic Differential System of Mean-Field Type with Observation Noise},
author = {Qingxin Meng and Qiuhong Shi and Maoning Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.05663},
year = {2017}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1708.03008