离散时间由分数噪声驱动的控制系统的最大原理及其相关逆向随机差分方程
最优化与控制
2024-12-24 v1
摘要
本文研究了由分数噪声驱动的离散时间系统的最优控制问题。通过引入包含分数噪声和构造白噪声的逆向随机差分方程，获得了一种随机最大原理。同时也研究了逆向随机差分方程的解。作为一种应用，考虑了线性二次情况，以说明主要结果。
引用
@article{arxiv.2412.16821,
title = {Maximum principle for discrete-time control systems driven by fractional noises and related backward stochastic difference equations},
author = {Yuecai Han and Yuhang Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2412.16821},
year = {2024}
}