关于无限时段由分数噪声驱动的随机差分方程的最优控制最大原理
最优化与控制
2025-10-24 v1
摘要
本文研究由分数噪声驱动的无限时段随机差分方程及其逆向随机差分方程。其主要难点在于分数噪声的无限时段问题。本文致力于由分数噪声驱动并在无限时段上的离散时最优控制问题，证明了在无限时段下，由分数噪声驱动的离散时控制问题的最优控制最大原理。作为应用，求解了一个最优投资问题。
引用
@article{arxiv.2510.20058,
title = {Maximum principle for optimal control of infinite horizon stochastic difference equations driven by fractional noises},
author = {Yuecai Han and Yuhang Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.20058},
year = {2025}
}