具有随机系数的仿射方程的无限视界与遍历最优二次控制
概率论
2013-04-10 v2
摘要
我们研究了具有控制依赖噪声的状态方程受仿射项扰动且具有随机系数的二次最优随机控制问题。本文处理了无限视界情形和遍历情形。为此，我们引入了在整个时间轴上考虑的后向随机 Riccati 方程和对偶后向随机方程。除了一些可镇定条件外，我们证明了这两个方程解的存在性，这些解被定义为合适的有限视界逼近问题的极限。这使得最优控制的综合得以实现。
引用
@article{arxiv.0707.0606,
title = {Infinite Horizon and Ergodic Optimal Quadratic Control for an Affine Equation with Stochastic Coefficients},
author = {Giuseppina Guatteri and Federica Masiero},
journal= {arXiv preprint arXiv:0707.0606},
year = {2013}
}