无限时域下带机制切换的约束随机线性二次控制
最优化与控制
2022-01-06 v2
摘要
本文研究无限时域下带机制切换、随机系数与锥控制约束的随机线性二次（LQ）最优控制问题。为求解该问题，引入两类无限时域上的新型扩展随机 Riccati 方程（ESREs）。通过有限时域上的一列 ESREs，证明了标准与奇异情形下非负解的存在性。基于该结果及若干逼近技术，我们显式给出了随机 LQ 问题的最优状态反馈控制与最优值。最后，将这些结果应用于求解带机制切换与组合约束、追踪给定财富水平的终身投资组合选择问题。
引用
@article{arxiv.2104.11960,
title = {Constrained stochastic LQ control on infinite time horizon with regime switching},
author = {Ying Hu and Xiaomin Shi and Zuo Quan Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.11960},
year = {2022}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:2004.11832