基于均值场随机微分方程的无限期线性-二次最优控制问题中的准则切换
最优化与控制
2025-01-03 v1
摘要
本文关注于在准则切换环境中具有条件均值场项的无限期随机线性二次（LQ）最优控制问题。采用了[21]中引入的正交分解。推导了具有Markov链系数的无限时间 horizon 的代数Riccati 方程（ARE）和一组逆向随机微分方程（BSDE）。闭环最优策略的确定源于ARE和BSDE的可解性。此外，BSDE的可解性导致最优控制问题的开环可解性表征。
引用
@article{arxiv.2501.00981,
title = {Linear-Quadratic Optimal Control for Mean-Field Stochastic Differential Equations in Infinite-Horizon with Regime Switching},
author = {Hongwei Mei and Qingmeng Wei and Jiongmin Yong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.00981},
year = {2025}
}