带有切换和不确定加权代价的无限时域均值场线性-二次最优控制问题
最优化与控制
2025-03-25 v1
摘要
本文关注的是在切换环境中具有条件均值场项的无限时域随机线性二次 (LQ，简称) 最优控制问题。与 [17] 不同，此处的代价函数没有正定权重。当问题仅有限时，我们构建一序列渐近最优控制并推导其闭环表示。对于可解性，借助代数 Riccati 方程和无限时域逆向随机微分方程，通过建立开环与闭环情况之间的等价性结果来证明。可以看到的，[17] 中具有正定权重的研究是当前论文的特例。
引用
@article{arxiv.2503.17622,
title = {Infinite Horizon Mean-Field Linear-Quadratic Optimal Control Problems with Switching and Indefinite-Weighted Costs},
author = {Hongwei Mei and Rui Wang and Qingmeng Wei and Jiongmin Yong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2503.17622},
year = {2025}
}
备注
16 pages