具有随机平稳系数的仿射方程的遍历最优二次控制
概率论
2013-04-10 v1
摘要
我们研究了具有状态和控制依赖噪声以及随机系数的仿射状态方程的遍历二次最优随机控制问题。我们假设系数具有平稳性并满足有限成本条件。我们首先处理平稳情形，证明了对应于该遍历控制问题的最优成本与对应于适当平稳控制问题的最优成本一致，并给出了遍历最优成本和控制的完整刻画。
引用
@article{arxiv.0804.4362,
title = {Ergodic Optimal Quadratic Control for an Affine Equation with Stochastic and Stationary Coefficients},
author = {Giuseppina Guatteri and Federica Masiero},
journal= {arXiv preprint arXiv:0804.4362},
year = {2013}
}