具有多时刻状态代价泛函的随机微分系统的充要条件
最优化与控制
2016-09-15 v1
摘要
从经济学角度出发，我们研究了一个由具有多时刻状态代价泛函的随机微分方程驱动的新型最优控制问题。通过构造一系列一阶伴随方程，我们建立了该新型最优控制问题的随机最大值原理和充分最优性条件。同时研究了一个约束问题。最后，我们针对一般代价泛函发展了一个近似最优控制问题。
引用
@article{arxiv.1609.04188,
title = {The necessary and sufficient conditions for stochastic differential systems with multi-time states cost functional},
author = {Shuzhen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1609.04188},
year = {2016}
}
备注
17 pages