倒向系统松弛与严格控制问题的必要与充分最优性条件
最优化与控制
2008-12-20 v4 概率论
摘要
我们考虑一个随机控制问题，其中严格（经典）控制集不一定是凸的，且系统由非线性倒向随机微分方程驱动。通过引入一种新方法，我们为两个模型建立了最优性的必要和充分条件。第一个模型涉及松弛控制，即取值于测度值的过程。第二个模型是第一个模型的特殊情况，涉及严格控制问题。
引用
@article{arxiv.0807.4297,
title = {Necessary and sufficient optimality conditions for relaxed and strict control problems of backward systems},
author = {Seid Bahlali},
journal= {arXiv preprint arXiv:0807.4297},
year = {2008}
}