随机最优控制的逐点二阶必要条件，第一部分：凸控制约束情形
最优化与控制
2014-09-10 v1
摘要
本文是我们建立随机最优控制逐点二阶必要条件系列工作的第一部分。在本部分中，漂移项和扩散项均可包含控制变量，但假设控制区域为凸集。在关于 Malliavin 微积分的一些假设下，我们建立了经典意义下随机奇异最优控制的所需必要条件。
引用
@article{arxiv.1409.2783,
title = {Pointwise second-order necessary conditions for stochastic optimal controls, Part I: The case of convex control constraint},
author = {Haisen Zhang and Xu Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.2783},
year = {2014}
}
备注
28 pages