状态约束下随机微分系统的庞特里亚金最大值原理
最优化与控制
2018-04-23 v2
摘要
在本研究中，我们考虑一个由带有状态约束的随机微分方程驱动的最优控制问题。这里的状态约束是指对状态路径的约束。为了证明状态约束下最优控制问题的最大值原理，我们研究了一个新的近最优控制问题。随后，我们为多时间状态约束下的新最优控制问题建立了随机最大值原理。最后，我们给出了一个生产计划实例来验证本研究的主要结果。
关键词
引用
@article{arxiv.1610.05843,
title = {The Pontryagin's maximum principle for stochastic differential systems under state constraints},
author = {Shuzhen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.05843},
year = {2018}
}
备注
There are some gap in the proof