带时滞方程的随机最大值原理：借助无限维求解非凸情形
概率论
2023-06-14 v1
摘要
在本文中，我们针对状态含时滞且噪声依赖于控制的控制方程，在控制 且 未必为凸的一般情形下，发展了以随机Pontryagin最大值原理形式给出的最优性必要条件。该最大值原理借助一阶与二阶伴随BSDE表述。
引用
@article{arxiv.2306.07422,
title = {Stochastic maximum principle for equations with delay: going to infinite dimensions to solve the non-convex case},
author = {Giuseppina Guatteri and Federica Masiero},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.07422},
year = {2023}
}