具有耗散漂移的一类非线性 SPDE 最优控制的随机最大值原理
概率论
2017-03-14 v1 最优化与控制
摘要
我们证明了 Pontryagin 意义下的随机最大值原理的一个版本，适用于由无限维加性噪声驱动的随机偏微分方程的有限时域最优控制问题。特别地，我们处理了非线性项为 Nemytskii 型、耗散且具有多项式增长的情况。待优化的性能泛函相当通用，可能依赖于受控方程的点评估。结果可应用于一大类非线性抛物型方程，如反应 - 扩散方程。
引用
@article{arxiv.1503.04989,
title = {Stochastic maximum principle for optimal control of a class of nonlinear SPDEs with dissipative drift},
author = {Marco Fuhrman and Carlo Orrieri},
journal= {arXiv preprint arXiv:1503.04989},
year = {2017}
}