具有观测噪声的正向-倒向随机微分系统最优控制再探讨

本文重新探讨了 Wang, Wu 和 Xiong [Wang et al 2013] 所考虑的部分信息最优控制问题，其中系统由受控的正向-倒向随机微分方程导出，且系统与观测之间存在相关噪声。对于这类部分信息最优控制问题，我们采用统一的方法导出了一个必要条件和一个充分条件（验证定理）的最优性条件。我们将 [Wang et al 2013] 中控制的 $L^p$ 界从 $L^8$ 改进至本文的 $L^4$。