带观测噪声的跳跃扩散正倒向随机微分系统的最优控制：随机最大值原理
概率论
2017-08-28 v1
摘要
本文研究一类带观测噪声的受控跳跃扩散正倒向随机微分方程的部分信息最优控制问题，其中系统与观测之间存在相关噪声。对于这类部分信息最优控制问题，以 Pontryagin 最大值原理形式给出的部分信息最优控制的充分必要条件以一种统一的方式建立。此外，我们的容许控制过程 满足以下可积条件：\begin{equation*} \label{eq:1.16} \mathbb E\bigg[\int_0^T|u(t)|^4 dt\bigg]<\infty, \end{equation*}
引用
@article{arxiv.1708.07751,
title = {Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Differential System of Jump Diffusion with Observation Noise: Stochastic Maximum Principle},
author = {Qingxin Meng},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.07751},
year = {2017}
}
备注
arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1708.03008, arXiv:1708.03004, arXiv:1708.05663