带跳的非马尔可夫半鞅的最大原理及其他
最优化与控制
2014-12-09 v1
摘要
我们针对一般的非马尔可夫半鞅找到了一个最大原理。我们通过在鞅随机场设定中用非预期随机导数描述伴随过程来实现这一点。在 Lévy 过程的情形下，这推广了带有 Malliavin 导数的最大原理，意义在于我们用更弱且更简单的 条件替代了 Malliavin 可微性条件。作为应用，我们使用该最大原理求解了一个资产组合优化问题，其中资产的信用风险由双重随机 Poisson 过程建模。
引用
@article{arxiv.1412.2403,
title = {Maximum principles for non-Markovian semi-martingales with jumps and more},
author = {Steffen Sjursen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.2403},
year = {2014}
}