平均场型马尔可夫链的随机最大值原理
概率论
2018-09-07 v1
摘要
我们针对由一类平均场型马尔可夫链（作为良置鞅问题的解而获得的纯跳跃过程）驱动的动态，推导了与平均场型代价泛函相关的控制的充分与必要最优性条件，以随机最大值原理（SMP）的形式给出。作为说明，我们将该结果应用于控制问题的通用例子以及一些应用。
引用
@article{arxiv.1809.01883,
title = {A Stochastic Maximum Principle for Markov chains of mean-field type},
author = {Salah Eddine Choutri and Hamidou Tembine},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.01883},
year = {2018}
}