部分观测下的风险敏感平均场型控制
最优化与控制
2014-11-27 v1 系统与控制
概率论
数理金融
摘要
我们针对具有风险敏感性能泛函的部分观测平均场型扩散控制问题，建立了一个随机最大值原理 (SMP)。
引用
@article{arxiv.1411.7231,
title = {Risk-Sensitive Mean-Field Type Control under Partial Observation},
author = {Boualem Djehiche and Hamidou Tembine},
journal= {arXiv preprint arXiv:1411.7231},
year = {2014}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1404.1441