含随机跳跃与脉冲控制的平均场正倒向随机系统渐进最优控制的最大值原理
最优化与控制
2023-05-30 v1
摘要
本文研究了一类具有渐进结构随机跳跃的平均场正倒向随机系统的最优控制问题，其中我们的公式中同时考虑了正则控制与奇异控制。借助变分技术，获得了相关的随机最大值原理（SMP），其与经典可预测结构下的结果有本质不同。具体而言，我们的 SMP 由连续部分、跳跃部分和脉冲部分三部分组成，分别用于刻画最优控制在连续时刻、跳跃时刻和脉冲时刻的特征。这表明渐进结构能更准确地描述最优控制在跳跃时刻的特征。我们还给出了两个线性二次（LQ）例子以说明我们结果的意义。
引用
@article{arxiv.2305.17659,
title = {A maximum principle for progressive optimal control of mean-filed forward-backward stochastic system involving random jumps and impulse controls},
author = {Tian Chen and Kai Du and Zongyuan Huang and Zhen Wu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.17659},
year = {2023}
}