具有二次生成元的平均场正倒向随机控制系统全局随机最大值原理
最优化与控制
2024-04-11 v1
摘要
本文致力于研究由作为动力学的受控正向随机微分方程 (SDE) 和定义代价泛函的受控倒向 SDE 组成的随机控制问题的 Peng 随机最大值原理 (SMP)。我们的研究结合了以下两方面的困难：一方面，SDE 和倒向 SDE 的系数均为平均场类型（即它们不仅依赖于控制过程和解过程，还依赖于它们的分布）；另一方面，BSDE 的系数关于 具有二次增长性。我们的 SMP 是新颖的，它以远非平凡的方式扩展了现有的 SMP 结果。
引用
@article{arxiv.2404.06826,
title = {A Global Stochastic Maximum Principle for Mean-Field Forward-Backward Stochastic Control Systems with Quadratic Generators},
author = {Rainer Buckdahn and Juan Li and Yanwei Li and Yi Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.06826},
year = {2024}
}
备注
37pages