带机制切换的受控条件平均场正倒向随机微分方程的全局最大值原理
最优化与控制
2022-12-06 v1 概率论
摘要
本文致力于研究带机制切换的条件平均场正倒向随机微分方程（简称FBSDEs）的全局随机最大值原理。控制域不必为凸，且倒向随机微分方程（简称BSDEs）的驱动可依赖于。与非递归效用情形不同，一阶与二阶伴随方程均为高维线性BSDEs。基于伴随方程，我们揭示了泰勒展开一阶与二阶项之间的关系。我们证明了一个一般最大值原理，将Nguyen、Yin与Nguyen[22]的工作推广至递归效用。作为应用，我们考虑了线性二次问题并研究了一个带状态约束的问题。
引用
@article{arxiv.2212.01559,
title = {A Global Maximum Principle for Controlled Conditional Mean-field FBSDEs with Regime Switching},
author = {Tao Hao and Jiaqiang Wen and Jie Xiong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.01559},
year = {2022}
}
备注
28 pages