平均场风险敏感控制与马尔可夫链零和博弈
概率论
2018-01-26 v1 最优化与控制
摘要
我们利用 Wasserstein 距离通过不动点论证，建立了具有无界跳跃强度的平均场型受控马尔可夫链的存在性。进一步，借助马尔可夫链熵后向随机微分方程方法，我们分别针对与平均场型风险敏感收益泛函相关的控制问题与零和微分博弈，给出了最优控制与鞍点存在的条件。
引用
@article{arxiv.1801.08413,
title = {Mean-field risk sensitive control and zero-sum games for Markov chains},
author = {Salah Eddine Choutri and Boualem Djehiche},
journal= {arXiv preprint arXiv:1801.08413},
year = {2018}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1606.04244