半马尔可夫调制的跳扩散过程最优控制的充分随机最大值原理及其在金融优化中的应用
最优化与控制
2014-07-14 v1
摘要
有限状态半马尔可夫过程是马尔可夫链的推广，其中逗留时间分布可以是任意一般分布。本文给出了半马尔可夫调制的跳扩散过程最优控制的充分随机最大值原理，其中跳扩散过程的漂移、扩散和跳跃核由半马尔可夫过程调制。我们还将充分随机最大值原理与动态规划方程联系起来。我们将结果应用于有限时域风险敏感控制投资组合优化问题和二次损失最小化问题。
引用
@article{arxiv.1407.3256,
title = {Sufficient stochastic maximum principle for the optimal control of semi-Markov modulated jump-diffusion with application to Financial optimization},
author = {Amogh Deshpande},
journal= {arXiv preprint arXiv:1407.3256},
year = {2014}
}
备注
Forthcoming in Stochastic Analysis and Applications