具局部单调系数的随机偏微分方程最优控制的必要条件
最优化与控制
2019-10-11 v1
摘要
本文旨在推导由具局部单调系数的随机偏微分方程（SPDE）所控制的控制问题的最大值原理。特别地，通过伴随倒向随机偏微分方程（BSPDE），获得了该随机最优控制问题的 optimality 必要条件。
引用
@article{arxiv.1910.04186,
title = {Necessary Conditions for Optimal Control of SPDE with locally monotone coefficients},
author = {Edson Alberto Coayla-Teran},
journal= {arXiv preprint arXiv:1910.04186},
year = {2019}
}