带期望路径约束的随机微分方程最优控制及相关约束FBSDEs
最优化与控制
2022-08-16 v2
摘要
本文考虑受期望路径约束的随机微分方程的最优控制问题。针对一般最优随机控制，以约束FBSDE的形式给出随机最大值原理。特别地，我们伴随方程中的补偿过程是确定性的，这似乎是文献中新的结果。对于线性随机系统与二次代价泛函的典型情形（即所谓LQ最优随机控制），建立了验证定理，并给出了约束反射FBSDE的存在唯一性。
引用
@article{arxiv.2201.00321,
title = {Optimal control of SDEs with expected path constraints and related constrained FBSDEs},
author = {Ying Hu and Shanjian Tang and Zuo Quan Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.00321},
year = {2022}
}
备注
24 pages