带受控随机性的 McKean-Vlasov 方程的最优控制
最优化与控制
2024-11-05 v3
摘要
在本文中，我们分析了由扩散部分含控制的随机微分方程（SDE）所支配的随机最优控制问题的最优反馈控制器的存在性。为此，我们考虑底层的 Fokker-Planck 方程，将随机最优控制问题转化为带开环控制器的确定性问题。
引用
@article{arxiv.2305.09379,
title = {Optimal Control of McKean-Vlasov equations with controlled stochasticity},
author = {Luca Di Persio and Peter Kuchling},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.09379},
year = {2024}
}