McKean-Vlasov随机微分方程最优反馈控制的存在性
概率论
2023-10-18 v1 最优化与控制
摘要
本文研究McKean-Vlasov随机微分方程的最优控制问题。我们给出显式条件以保证最优马尔可夫反馈控制的存在性。此外，基于McKean-Vlasov随机微分方程的流性质，建立了动态规划原理，从而能够通过Wasserstein空间上Hamilton-Jacobi-Bellman方程理论来刻画值函数。
引用
@article{arxiv.2310.10950,
title = {Existence of optimal feedback controls for McKean-Vlasov SDEs},
author = {Jinghai Shao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.10950},
year = {2023}
}
备注
20 pages