基于平均场神经网络的McKean-Vlasov控制问题算法
最优化与控制
2024-03-20 v2 计算金融
机器学习
摘要
本文致力于通过我们在姊妹论文[25]中引入的用于学习Wasserstein空间上解的平均场神经网络类，对McKean-Vlasov控制问题进行数值求解。我们提出了若干算法，或基于动态规划并结合通过策略或值迭代进行的控制学习，或基于随机最大值原理的后向SDE并采用全局或局部损失函数。给出了针对不同示例的广泛数值结果，以说明我们八种算法各自的精度。我们讨论并比较了所有被测方法的优缺点。
引用
@article{arxiv.2212.11518,
title = {Mean-field neural networks-based algorithms for McKean-Vlasov control problems *},
author = {Huyên Pham and Xavier Warin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2212.11518},
year = {2024}
}