McKean-Vlasov 型正倒向随机微分方程的数值方法
概率论
2017-03-07 v1
摘要
本文致力于提出并分析一种针对 McKean-Vlasov 型正倒向随机微分方程，或等价地针对 Wasserstein 空间上偏微分方程解的数值格式。由于方程的平均场结构，早期用于经典正倒向系统的方法失效。该格式基于连续法的一种变体。其原理是在小时间区间上递归地实施局部 Picard 迭代。我们在正倒向随机微分方程的解耦场（或等价地偏微分方程的解）满足温和正则性条件的假设下，建立了收敛速度的界。我们还提供了数值示例。
引用
@article{arxiv.1703.02007,
title = {Numerical Method for FBSDEs of McKean-Vlasov Type},
author = {Jean-François Chassagneux and Dan Crisan and François Delarue},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.02007},
year = {2017}
}
备注
33 pages, 3 figures