倒向多值 McKean-Vlasov 随机微分方程及其相关的变分不等式
概率论
2022-12-09 v3
摘要
本文研究一类倒向多值 McKean-Vlasov 随机微分方程。首先，我们证明了倒向多值 McKean-Vlasov 随机微分方程解的存在性与唯一性。接着，给出其解对终端值的连续依赖性质。最后，我们为非局部拟线性抛物型变分不等式的粘性解提供了概率解释。
引用
@article{arxiv.2110.11484,
title = {Backward multivalued McKean-Vlasov SDEs and associated variational inequalities},
author = {Jun Gong and Huijie Qiao},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.11484},
year = {2022}
}
备注
26 pages