耦合 McKean-Vlasov 正倒向随机微分方程的路径正则性
概率论
2020-11-16 v1
摘要
本文建立了耦合 McKean-Vlasov 正倒向随机微分方程（MV-FBSDEs）解的 Hölder 时间正则性。这不仅具有基础的数学意义，而且对其数值逼近至关重要。我们证明，在具有 Lipschitz 系数的 MV-FBSDE 中，若解承认 Lipschitz 解耦场，则解三元组在 范数下关于时间是 1/2-Hölder 连续的。特殊例子包括解耦 MV-FBSDEs、具有小时间范围的耦合 MV-FBSDEs，以及由平均场控制问题产生的耦合随机 Pontryagin 系统。
引用
@article{arxiv.2011.06664,
title = {Path regularity of coupled McKean-Vlasov FBSDEs},
author = {Christoph Reisinger and Wolfgang Stockinger and Yufei Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2011.06664},
year = {2020}
}
备注
The results in this paper replace Sections 2 and 5 of arXiv:2009.08175v1