泛函全耦合正向 - 反向随机微分方程的解
概率论
2013-09-30 v1
摘要
本文研究了一类泛函全耦合正向 - 反向随机微分方程（FBSDEs）。在一种新型积分 Lipschitz 条件和单调性条件下，证明了泛函全耦合 FBSDEs 解的存在性和唯一性。我们还研究了泛函全耦合 FBSDE 的解与路径依赖偏微分方程（P-PDE）的经典解之间的关系。当 P-PDE 的解具有某些光滑性和正则性时，我们求解了相关的泛函全耦合 FBSDE，并证明了 P-PDE 具有唯一解。
引用
@article{arxiv.1309.7203,
title = {Solutions for Functional Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equations},
author = {Shaolin Ji and Shuzhen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.7203},
year = {2013}
}