非马尔可夫全耦合正倒向随机系统与路径依赖偏微分方程的经典解
概率论
2012-04-17 v1 偏微分方程分析
摘要
本文探讨非马尔可夫全耦合正倒向随机系统与路径依赖偏微分方程之间的关系。在泛函Itô微积分框架内给出了路径依赖偏微分方程经典解的定义。在温和假设下，我们证明该正倒向随机系统为路径依赖偏微分方程提供了唯一的经典解。
引用
@article{arxiv.1204.3351,
title = {Non-Markovian Fully Coupled Forward-Backward Stochastic Systems and Classical Solutions of Path-dependent PDEs},
author = {Shaolin Ji and Shuzhen Yang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.3351},
year = {2012}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1108.4317