无驱动鞅的后向随机微分方程、马尔可夫过程及相关的伪偏微分方程
概率论
2017-12-29 v3
摘要
我们讨论一类无驱动鞅的后向随机微分方程 (BSDEs)。当驱动项的随机性依赖于一般马尔可夫过程 时，这些 BSDEs 被称为马尔可夫型 BSDEs，并可关联到一个确定性问题，称为伪偏微分方程 (Pseudo-PDE)，它是当底层滤子为布朗运动时自然出现的抛物型半线性 PDE 的自然推广。我们考虑伪偏微分方程适定性的两个方面：“经典”解和“鞅”解。
引用
@article{arxiv.1701.02899,
title = {Backward Stochastic Differential Equations with no driving martingale, Markov processes and associated Pseudo Partial Differential Equations},
author = {Adrien Barrasso and Francesco Russo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.02899},
year = {2017}
}