一类全局可解的马尔可夫型二次 BSDE 系统及其应用
概率论
2017-03-10 v2
摘要
我们建立了一大类具有二次非线性的马尔可夫型倒向随机微分方程（BSDE）系统的存在唯一性。该类以对生成元的抽象结构假设、先验局部有界性性质以及局部 Hölder 连续的终端条件为特征。我们给出了这些假设的易于验证的充分条件，并讨论了若干应用，包括不完全金融市场中的随机均衡、随机微分博弈以及黎曼流形上的鞅。
引用
@article{arxiv.1603.00217,
title = {A class of globally solvable Markovian quadratic BSDE systems and applications},
author = {Hao Xing and Gordan Žitković},
journal= {arXiv preprint arXiv:1603.00217},
year = {2017}
}