关于后向随机微分方程的度量解
概率论
2008-07-08 v2
摘要
我们考虑具有非线性发生器的后向随机微分方程 (BSDE)，该发生器通常在控制变量中呈二次增长。我们将 BSDE 的度量解理解为：在该解下，发生器被视为消失，从而可通过条件化和鲁棒表示的组合操作来重构经典解。在终端条件受限且发生器满足常规连续性和有界性条件的情况下，我们证明具有等价测度的度量解仅仅是对经典解的重新解释。在终端条件仅具有指数有界矩的情况下，我们讨论一系列示例，表明在非唯一性情况下，某些经典解可能不具备度量解特性，而不同质量解可以共存。
引用
@article{arxiv.0705.3788,
title = {On measure solutions of backward stochastic differential equations},
author = {Stefan Ankirchner and Peter Imkeller and Alexandre Popier},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.3788},
year = {2008}
}
备注
32 pages